Как создать свой собственный прозвище (URL Protocol) в системах Windows?

Взгляните на Создание и использование URL Monikers , Об асинхронных подключаемых протоколах и Регистрация приложения в протоколе URL из MSDN

Вот некоторый старый код Delphi, который мы использовали как способ получить ярлыки в веб-приложении для локального запуска программы Windows для пользователя.

procedure InstallIntoRegistry;
var
  Reg: TRegistry;
begin
  Reg := TRegistry.Create;
  try
    Reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
    if Reg.OpenKey('moniker', True) then
    begin
      Reg.WriteString('', 'URL:Name of moniker');
      Reg.WriteString('URL Protocol', '');
      Reg.WriteString('Source Filter', '{E436EBB6-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}');
      Reg.WriteInteger('EditFlags', 2);

      if Reg.OpenKey('shell\open\command', True) then
      begin
        Reg.WriteString('', '"' + ParamStr(0) + '" "%1"');
      end;
    end else begin
      MessageBox(0, 'You do not have the necessary access rights to complete this installation!' + Chr(13) +
        'Please make sure you are logged in with a user account with administrative rights!', 'Access denied', 0);
      Exit;
    end;
  finally
    FreeAndNil(Reg);
  end;

  MessageBox(0, 'Application WebStart has been installed successfully!', 'Installed', 0);
end;

Внутри OLE от Крейга Брокшмидта, вероятно, лучшее освещение на прозвищах. Если вы хотите углубиться в эту тему, я бы порекомендовал эту книгу. Он также содержится на диске MSDN, поставляемом вместе с VS 6.0, на случай, если он у вас еще есть.